两只股票的相关系数-两只股票的相关系数与哪些因素有关?|义乌市峪派贸易商行

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当两种证券完全正相关时，相关系数为1，那么由此形成的证券组合锁定风险组合。

相关系数为00表示两个变量完全负相关；说的确切些，当一个变量的测量值增加时，另一个变量的测量值却将减少，同样，后者的减少量与前者的增加量存在纯线性关系。相关系数的取值范围是（-1，0）或（0，1）。

【答案】：A 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则这两只股票收益率的相关系数为1，即完全正相关。完全正相关的两只股票所构成的投资组合不能降低任何风险，包括系统性风险和非系统性风险。

相关系数为1，说明两个资产完全正相关。相关的知识点。

在回归方程中，如果相关系数为1，说明是严格的线性关系，而相关系数为0，说明严格不存在相关系数。在日常实践中，经常遇到的是在0和1之间，说明两者存在一定的相关关系，可以认为两者之间存在近似的线性关系。

相关系数是一种非常常用的统计量，在数据分析、金融、经济学等领域得到了广泛的应用。例如，在金融领域中，相关系数可以用于衡量股票之间的关联程度，这有助于投资者进行风险管理和资产配置。

查询指数相关性股票的优势。投资者在查询指数相关性股票时，可以根据指数的走势和行情，以及股票的价格变动，作出准确的投资决策，同时也可以利用指数相关性股票来抵御市场风险，获取较高的。总结。

协方差：如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。

但是如果你要简单性进行数据分析的话，那么就设立一个时间段，把这个时间段两只或者多只股票的涨跌幅变化进行对比就可以了。这是最简单但最不精确的方法。

1、CR：完全缓解，所有靶病灶消失，无新病灶出现，且肿瘤标志物正常，至少维持4周。PR：部分缓解，靶病灶最大径之和减少≥30%，至少维持4周。SD：疾病稳定，靶病灶最大径之和缩小未达PR，或增大未达PD。

2、CR指标指的就是能量指标，CR指标又叫中间意愿指标、价格动量指标，它和AR、BR指标有很多相似之处，但更有自己独特的研判功能，是分析股市多空双方力量对比、把握买卖股票时机的一种中长期技术分析工具。

3、CR是行业集中度。CRn指的是该行业前n家企业的行业集中度。如CR2指的是该行业前两家企业。

基金经理的工作重点就是如何将其投资组合的风险回报值落在有效边界曲线上，那些还没有达到或接近有效边界的投资组合可以取多元化投资在不增加风险的情况下提高回报率，或在降低风险的情况下不降低回报率。

当相关系数介于0和1之间时，分散投资可以降低风险。这主要是因为，当两种资产不完全正相关时，它们的相关系数通常会小于1。这意味着一种资产价格的变动往往不会完全与另一种资产的价格变动相同。

(1)当两项资产的收益率完全正相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以这样的资产组合不能降低任何风险。(2)当两项资产的收益率完全负相关时，两者之间的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除(但限于非系统性风险)。

【答案】：C 相关系数值越小，则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。

当你将资金投在不同的地方时，投资组合将向市场组合靠拢，换句话而言，非系统性风险下降。用另一种方式解释就是，你在看总风险的计算时其中有一项应该是相关系数，当相关系数下降时，计算出来的总风险下降。

1、【答案】：C 相关系数值越小，则标准差—预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左，即投资组合的风险越低。

2、逻辑有严重问题。直接全投A即可。做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。

3、两只收益率完全负相关的股票，即相关系数为-1，组成组合可以充分地抵消风险，但不一定能完全抵消，还取决于投资的比例。但投资组合预期收益率的标准差会小于组合中较高的标准差。

4、市场风险分析：市场风险是指整个市场的变化，它可能导致投资组合中每个资产的风险不同。例如，当市场波动大时，股票和基金的风险可能增加，而固定收益证券和债券则可能受益。

Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。

HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。

相关关系是一种非确定性的关系，相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同，相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系。

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