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如何计算两个股票的相关系数(correlation)(急)
1、相关关系是一种非确定性的关系，相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同，相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系。
2、找到相关系数显著性检验表；然后确定自由度（n-m-1），n，m分别代表样本个数和未知量维度；查找a0.01 ，a0.05，a.010对应的值；将相关系数r与a比较，确定显著性水平。
3、根据计算出来的相关系数，可以判断两个变量之间的相关性强度和方向。
股票收益率,方差,协方差计算
1、解：A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3＝ 4%B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 4 方差计算公式 例：求43，45，44，42，41，43的方差。
2、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。
3、方差=∑（随机结果-期望值）2×概率。标准方差=方差的开平方（期望值相同，越大风险大）。标准离差率=标准离差/期望值（期望值不同，越大风险大）。协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准差。
一只股票的β值是0.86,市场的协方差是0.05,那么市场的方差是...
Beta指的是股票相对于市场的风险系数。一般来说，市场的Beta值设为0，Beta值高于0的股票被认为比市场更波动，而Beta值低于0的股票则被认为比市场稳定。
一个股票的BETA如果是10，表示其波动是股市的10 倍，亦即上涨时比市场表现优10%，而下跌时则更差10%；如果BETA系数为0．5，则波动情况只及一半。
或者也可以理解，某资产或组合的β系数＝该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差，因为某资产与其本身的协方差＝该资产的方差，所以市场组合的β系数为1。
举例：普通股成本，资本资产定价模型中的 贝塔值的估计贝塔值是企业的权益收益率与股票市场收益率的协方差：β=cov(Ri，Rm)/б^2其中：cov(Ri，Rm)是股票收益与市场指数之间的协方差；б^2是市场指数的方差。
该股票没有系统性风险。贝塔值用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。
